Savienot miljoniem punktu
“EquBot” ir uzņēmis ideālistisku kursu, lai pierādītu, ka datori var pārspēt cilvēkus akciju atlasīšanas jomā.
Dators var atpazīt kaķi. Bet vai tas var pamanīt izdevīgu akciju piedāvājumu?
Sēžot kādā biznesa skolas lekcijā par riska ieguldījumu fondiem, Čidanandam Katua radās iedvesma atbildei uz šo jautājumu. “Intel” inženieris, veterāns Katua, kurš naktīs un brīvdienās strādāja pie sava maģistra darba Bērkli universitātē, iedomājās – kaut kas labs var izdoties, apvienojot precīzus finanšu datus ar nenoteiktu informāciju, ko iespējams atrast ikgadējos pārskatos un ziņu rakstos.
Datori Volstrītā vēsturiski ir bijuši tikai kvantitatīvu aprēķinu rīki, piemēram, cenu dalīšanai ar peļņu un rezultātu apkopošanai. Bet tam ir lemts mainīties. 2011. gadā tika atklāta iespaidīga Silīcija ielejas verbālā potenciāla demonstrācija, kad IBM sistēma ar nosaukumu “Watson” pārspēja divus cilvēkus – televīzijas šova “Jeopardy!” čempionus. Lai to paveiktu, datoram bija ne tikai jāsaprot skaitļi, bet arī jāģenerē loģiska saikne starp laiku, attālumu, cēloņsakarībām, taksonomiju un daudz ko citu.
Darbojoties šādā veidā, mākslīgais intelekts var paveikt daudz vairāk, nekā tikai uzvarēt TV viktorīnā. Tas var funkcionēt kā fizisks asistents, produktu ieteicējs patērētājiem vai kredītkaršu krāpniecības noteicējs. Iespējams, tas pat var pārvaldīt ieguldījumu portfeļus.
Četrdesmit četrus gadus vecais Katua savā uzņēmumā pieņēma darbā divus kursabiedrus no biznesa skolas. Arturs Amadors (35) lielāko daļu savas karjeras pavadījis “Fidelity Investments”, strādājot par padomnieku turīgām ģimenēm. Kristofers Natividads (37) bija korporāciju finanšu vadītājs.
Viņiem nebija nekādu ilūziju par to, ka datoram var piemist tāda pati izpratne kā cilvēkam. Tomēr jāatzīst, ka datoram var būt zināšanas. Tas var apgūt faktus – veselu kaudzi faktu – un meklēt akciju tirgu tendences un sakarības. Iespējams, tas var ar brutālu spēku aizvietot to, kā trūkst cilvēku intuīcijai.
Trijotne apvienoja iekrājumus, piesaistīja 735 000 dolāru no biznesa eņģeļiem un radīja akciju biržas “EquBot” – padomdevēju biržu fondos. IBM iesaistījās uzņēmēju mākslīgā intelekta attīstībā ar 120 000 dolāru kredītu apmaksai par programmatūru un aprīkojumu.
Pirms diviem gadiem “EquBot” atklāja uz mākslīgo intelektu balstītu biržā tirgotu kapitāla fondu ar ikdienas portfeļa atjauninājumiem un datora sniegtiem norādījumiem. 2018. gadā tika pievienots uz mākslīgo intelektu balstīts starptautiskais fonds.
Uzņēmuma vadītājs Katua pārrauga nelielu komandu Sanfrancisko un 17 programmētāju un statistiķu vienību Bengalūru Indijā. Sistēma ir spējīga apstrādāt 1,3 miljonus tekstu ik dienu: ziņas, blogu ieraksti, sociālie tīkli, SEC ziņojumi vērtspapīru un biržas komisijā. IBM sistēma “Watson” analizē valodu, ievācot faktus plūsmā un pārveidojot to grafikos ar miljoniem mezglu.
Katrs no to savienojuma punktiem var būt uzņēmums (viens no 15 000), atslēgvārds (piemēram, FDA) vai ekonomiskais faktors (piemēram, naftas cena). Savukārt starp tiem potenciāli ir triljons savienojumu. Pēc praktiskiem mēģinājumiem un kļūdām neironu tīkla iekšienē, kas simulē neironu savienojumus (kā smadzenēs), dators izsver, kuri no savienojumiem ir svarīgākie. Tādā veidā sistēma uztausta, kuras ievades datu svārstības atspoguļojas akciju cenās pēc nedēļas, mēneša vai gada.
Darbīgā dienā “EquBot” veic puskvadriljonu aprēķinu. Paldies dievam, ir pieejami “Nvidia” grafiskie čipi. Šīs silīcija loksnes tika veidotas, lai padarītu laimīgus “geimerus”, vienlaikus apstrādājot dažādus kustīga attēla elementus. Bet izrādījās, ka tie ir ideāli piemēroti arī intensīvām neironu tīklu vienlaicīgu aprēķinu straumēm, un tagad šie čipi darbina datu centrus, ko “EquBot” un citi mākslīgā intelekta pētnieki īrē no “Amazon”.
2018. gadā “EquBot” programmatūra uztvēra ažiotāžu ap “Amarin Corp.” – Īrijas medikamentu uzņēmumu, kas piedāvā recepšu uztura bagātinātāju ar omega-3 taukskābēm. Starptautiskais ETF fonds iegādājās akcijas, kad to cena bija mazāka par trim dolāriem, vēl ilgi pirms tam, kad regulējumu izraisītās svārstības pacēla to cenu līdz 15 dolāriem. Vēl viena prognoze ietvēra “Visa” pievienošanu iekšzemes fondam pēc tam, kad sistēma noteica svārstības, ko izraisīja paziņojumi par veikalu tīkla filiāļu slēgšanu un kredītkaršu finansēšanas apjomu palielināšanos.
Tomēr datoram ir arī savas nepilnības. Tas iemīlējās “NetApp” un “New Relic” – iespējams, reaģējot uz satraukuma vētrām, kas apvija mākoņskaitļošanu. Akciju cenas strauji grima. Taču Katua neredz pamatu satraukumam – neironu tīkli mācās no savām kļūdām.
Vēl ir pārāk agri apgalvot, vai “EquBot”, kas pārvalda tikai 120 miljonu dolāru kapitālu, būs veiksmīgs. Līdz šim ASV fonds ir atpalicis no S&P 500 par trim procentpunktiem, kamēr starptautiskais fonds apsteidz savu indeksu par sešiem punktiem. “EquBot”, kas apgalvo, ka viņu fondi ir vienīgie, kurus aktīvi pārvalda mākslīgais intelekts, ilgi nepaliks vienīgie spēlētāji laukumā. IBM pārdod savu mākslīgo intelektu visā Volstrītā. IBM zinātniece Donna Dilenbergere Ņujorkā strādā pie tirgus modeļa, kurā mezglu skaits mērāms miljonos, un viņa apgalvo, ka sistēmas ar miljardiem mezglu ir jau pavisam drīza nākotne.
Vienlīdz liels drauds ir analītiķi, kuriem Katua vēlas atņemt darbu. Viņi var izsekot medikamentu pētījumus vai pamanīt, piemēram, ka “Amazon” nepieņem skaidru naudu. Savukārt “EquBot” stiprā puse ir digitalizētu datu eksplozijas un straujā iekārtu jaudas attīstība. Cilvēki nevar tikt līdzi pieaugošajam savienojumu daudzumam.